투데이e코노믹 = 우혜정 기자 | 미래에셋자산운용이 인공지능(AI)을 활용한 첫 상장지수펀드(ETF)를 미국 시장에 출시하며 글로벌 ETF 시장 공략에 속도를 내고 있다.

미래에셋은 18일(현지시간) 미국 ETF 자회사인 글로벌엑스(Global X)를 통해 ‘글로벌엑스 투자등급 회사채 ETF(Global X Interest Rate Hedged Investment Grade Corporate Bond ETF, GXIG)’를 공식 상장했다고 밝혔다. 이번 상품은 미래에셋의 AI 금융 전문 자회사인 ‘웰스스팟’과 글로벌엑스가 공동 개발한 것으로, AI 알고리즘을 통해 매력적인 회사채 종목을 선별해 투자하는 점이 핵심이다.

GXIG는 블룸버그 미국 회사채 인덱스를 벤치마크로 삼아 섹터, 신용등급, 만기 등을 고려한 유니버스를 구성하고, 복수의 AI 모델을 활용해 종목을 선정한다. 특히 펀더멘털 분석과 거시경제 흐름을 파악하는 전통적 모델과 함께, 정형화되지 않은 시장 반응이나 변수 간 상호작용을 분석할 수 있는 고도화된 AI 분석 시스템이 함께 적용된다.

운용 방식은 ‘액티브 ETF’로, 시장 상황에 따라 섹터 비중, 신용등급, 만기 구조 등을 유연하게 조정할 수 있다. 드물게 발생하는 시장 이벤트나 기업 관련 특이 리스크에 대해서는 인간 운용역의 판단이 개입돼 AI 모델의 한계를 보완한다는 전략이다.

미래에셋은 이번 상품을 통해 글로벌 AI ETF 시장의 판도를 바꿀 수 있을 것으로 기대하고 있다. 아직까지 AI를 핵심 운용 전략으로 활용하는 ETF는 전 세계적으로도 드문 사례이기 때문이다.

이준용 미래에셋자산운용 부회장은 “미래에셋은 ETF 혁신과 AI 금융 비즈니스 선도를 위해 다년간 준비해왔다”며 “이번 GXIG는 미래에셋이 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 상품을 통해 또 한 번 도약하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

미국 회사채 시장은 기관 투자자가 중심이 되는 구조로, 유동성이 풍부하고 정보 투명도가 높은 편이어서 AI 모델을 활용한 정량적 투자 전략에 적합하다는 평가를 받고 있다. GXIG는 향후 유사한 AI 기반 ETF 출시의 신호탄이 될 것으로 전망된다.